Том вильямс "необъявленные тайны рынка акций". Анализ Форекс по методике Volume Spread Analysis (VSA) по книге Хозяева Рынка Тома Вильямса Путь наименьшего сопротивления

Основными признаками силы, которые необходимо искать на дне рынка, являются:

1. Тестирование один из лучших признаков силы. Цена быстро опускается вниз в течение дня, (или другого таймфрейма), но цена затем восстанавливается, закрываясь у максимума, и все это сопровождается низким объемом.

2. Любой откат в предыдущую область высокого объема, теперь с низким объемом, так же является сигналом силы (предложение исчезло в обоих случаях).

3. Останавливающий объем еще один хороший признак силы – это результат огромного числа ордеров на покупку, достаточных для остановки нисходящего движения, и проявляющихся в виде высокого объема на даун-дне, с закрытием обычно на максимуме.

4. Встряска также обычно останавливает движение вниз. Здесь цена с гэпом идет вниз и резко падает после уже имевшего место медвежьего движения. Если рынок на следующий день открывается с гэпом вверх, у вас есть все составляющие встряски, хорошего признака силы.

Вообще, на сильном рынке не появляются сигналы распределения . Т.е. нет частых ап-трастов, нет очень высокого объема на ап-днях без последующего прогресса. И не будет закругления рынка в виде шляпки гриба. Кроме того, не будет ап-баров с узким спрэдом на высоком объеме.

На области распределения всегда появятся все или некоторые из этих признаков, что укажет на слабый рынок. Вы должны рассматривать общую картину, а не один день. Например, тест на низком объеме – очень сильный сигнал к покупке, если позади была кульминация продаж, или рынок уже в восходящем тренде. Точно такой же тест мало что значит, если позади распределение или другие признаки слабости. Если в этих условиях вы видите тест, и рынок не отвечает, или цена повышается незначительно на низком объеме после теста, это дает вам неплохую возможность для открытия короткой позиции, поскольку мы теперь видим сигнал ‘отсутствие спроса ’ на слабом рынке, а значит, рынок может упасть еще больше.

Каковы Основные Признаки Слабости?

Основные признаки слабости:

1. Кульминация покупок.

2. Ап-траст.

3. День (или бар) отсутствие спроса.

4. Узкий спрэд на ап-дне (баре), обновляющий максимум, на очень высоком объеме.

5. Высокий объем на ап-дне (баре), с падением рынка на следующий день (бар) или отсутствием подъема.

Профессионалы хорошо осведомлены о любой слабости рынка. Если вы видите движение вверх после сигналов слабости, и объем низок, это отсутствие спроса , после признаков слабости. В этой ситуации у вас неплохая возможность открыть короткую позицию.

На ликвидных рынках, слабость часто проявляется в виде очень высокого объема на ап-дне (или баре), и на этом объеме Индекс или акция прекращают движение вверх, движутся вбок или даже падают. Высокий объем, должно быть, показал передачу акций от сильных держателей потенциально слабым держателям, иначе Индекс или акция не прекратили бы подъем.

Что еще мог показать высокий объем? Еще это мог быть поглотительный объем. Он представляет профессиональные покупки или поглощение предложения (продаж) от трейдеров давно запертых в убыточных позициях и от старых торговых каналов слева.

Этот признак слабости отмечен широким спрэдом вверх в течение ап-дня (бара), но с последующим падением и закрытием на минимуме, на высоком объеме. Эта активность обычно указывает на слабый рынок. Если бы высокий объем указывал на покупки, то, безусловно, цена закрытия была бы у максимума, а не у минимума. Закрытие на минимуме говорит, что в высоком объеме содержалось больше продаж, чем покупок. Это общий признак слабости перед движением вниз. Дополнительная выгода в ловле стопов коротких трейдеров, а также поощрение других трейдеров открывать длинные позиции.

Часто встречается другой тип ап-траста, который возникает после существенного снижения акции или Индекса. Движение то же самое, но на этот раз объем низок. Это ловушки, расставленные макет-мейкерами, чтобы поймать стопы коротких трейдеров. На появившемся ап-трасте, короткий трейдер закрывает свою позицию и даже может купить. Люди, ждущие прорывов вверх, купят на ап-трасте – все они будут пойманы посредством этой прибыльной манипуляции. Трейдеры вне рынка тоже могут купить, боясь пропустить движение.

Контрольный Список для Длинной Позиции (Покупки)

Хорошей идеей является иметь контрольный список, пока вы еще учитесь. Контрольный список должен быть частью вашего плана (торговой установки) и каждый раз, при желании заключить сделку, необходимо с ним сверяться. Далее предлагается контрольный список для открытия длинной позиции (пожалуйста, добавьте свои собственные наработки):

Если вы используете TradeGuider, появились ли зеленые индикаторы? Если ответ “Да”, это положительный признак.

Можете ли вы распознать начальную стадию восходящего тренда? Если вы используете TradeGuider, вы можете использовать индикатор ‘мгновенный тренд’ (ромбы должны быть зелеными). Также смотрите на цвет баров – они также должны быть зелеными. На любом откате, если минимум выше предыдущего отката, это ап-тренд.

Присутствует ли ежедневная поддержка? Минимум каждого дня (или бара) должен быть выше, чем у предыдущего дня (или бара). Это признак силы (минимумы поддерживаются, сохраняя ралли).

Следуете ли вы за рынком? Внимание, на сильном рынке надо покупать на откатах при низком объеме.

Есть ли в фоне признаки силы?

Были ли признаки слабости? Будьте осторожны.

Не происходит ли сегодня кульминация продаж? Это редкое явление – теперь можно покупать лишь на движении вниз при низком объеме.

Нет ли узкого спрэда с высоким объемом на даун-дне? (Закрытие должно быть на минимуме). Это сигнал силы.

При использовании TradeGuider – нет ли вблизи красных индикаторов? Будьте внимательны, но при тесте, можно покупать.

Где будет ваш стоп-лосс?

Избегайте четных чисел, размещая ваши стопы – макет-мейкеры будут знать, где они. Выше и ниже любого активно торгуемого рынка не сотни, а тысячи стопов. Профессиональные трейдеры будут охотиться за ними, особенно при слабой торговой активности, т.к. это представляет собой высокодоходную тактику. Избегайте четных чисел и помещайте ваши стопы по возможности вдали от толпы. Лучшее место для длинного стопа это точка, где был откат, а затем движение продолжилось вверх. Ваш стоп теперь защищен, поскольку здесь область сопротивления и профессионалам нелегко будет ее достичь.

Несколько моментов, которые необходимо понимать:

Полностью ли вы уверены, что макет-мейкеры или специалисты действительно могут раскачивать рынок, чтобы втянуть вас в убыточную позицию?

Вы собираетесь торговать на фактах или догадках? Допускаете ли вы, что можете оказаться неправы? Каковы тогда будут ваши планы?

Вы предпочитаете чтение новостей анализу фактов? При занятии спекуляцией на рынке, это опасная практика. Вы не потеряете деньги, только если вы невероятно удачливы.

Не собираетесь ли вы торговать по наитию? Если так, это очень опасно. Вы должны быть готовы немедленно изменить свою позицию, при появлении признаков слабости. (Никогда не ждите, надеясь выйти из убыточной позиции позднее).

Вы специализируетесь на одном инструменте или ищете различные торговые возможности? Обычно стоит составить ограниченный портфель акций.

Всегда торгуйте в гармонии с родительским Индексом.

Изучайте все три Индекса (британские рынки) – FTSE100 – FTSE100 с общим опционным объемом – FTSE100 Future. Каждый расскажет вам что-то свое. Если вы торгуете на американских рынках, может быть применен тот же подход для индексов Dow, S&P, или NASDAQ.

Если вы торгуете акциями, ваш выбор должен остановиться на акции, движущейся сильнее родительского Индекса.

Если у вас TradeGuider, используйте сканер акций, для определения сильнейших и слабейших акций.

Контрольный Список Для Короткой Позиции (Продажи)

Ниже предлагается контрольный список для открытия короткой позиции (пожалуйста, добавьте свои наработки):

Если вы используете TradeGuider, не появились ли красные индикаторы? Если ответ “Да”, то это положительный признак и можно искать другие признаки слабости.

Можете ли вы распознать начальную стадию нисходящего тренда? Если вы используете TradeGuider, вы можете использовать индикатор ‘мгновенный тренд’ (ромбы должны быть красными). Также смотрите на цвет баров – они также должны быть красными. На любой коррекции вверх, если минимум ниже предыдущей коррекции, это нисходящий тренд.

Рынок постоянно падает без поддержки? Минимум каждого дня (или бара) должен быть ниже, чем у предыдущего дня (бара). Это сигнал слабости (рынок не поддерживается, т.к. профессионалы не заинтересованы в повышении).

На медвежьем рынке, будьте медведем, даже если кажется, что начинается ралли. Медвежий рынок обычно продолжается дольше, чем вы рассчитываете. (Для пользователей TradeGuider:)

Нет ли зеленых индикаторов, с немедленным ответом в виде повышения цен? Осторожно, рынок отвечает на бычий признак. (Для пользователей TradeGuider:)

Не следуют ли за зелеными индикаторами ап-бары с низким объемом? Это сигналы слабости.

Рынок перепродан? (т.е цена движется ниже нижней линии канала тренда). Открытие короткой позиции в этом случае не целесообразно.

Рынок в восходящем тренде? Надо быть очень осторожным, открывая короткую позицию на ап-тренде.

Нет ли в фоне успешного теста? Осторожно, короткая позиция нежелательна.

Нет ли недалеко в фоне останавливающего объема? Было бы очень рискованно открыть короткую позицию в этой ситуации.

Нет ли недалеко в фоне кульминации продаж? Это значительный признак силы, и короткая позиция в этой ситуации чрезвычайно опасна.

Не собираетесь ли вы открыть короткую позицию на даун-дне? Очень неразумно догонять рынок. Истинная слабость появляется на ап-барах.

Видите ли вы на ап-дне (или баре) ‘отсутствие спроса’ , после признаков слабости? Это хорошее место, для открытия короткой позиции.

Видите ли вы бары с узким спрэдом, в сопровождении высокого объема (на ап-баре), после уже имевших место существенных движений вверх? Это сигнал слабости (если цена обновляет максимум – слева ничего нет, это усиливает слабость).

Нет ли сегодня ап-траста? Это сигнал слабости, особенно на даунтренде.

Не помещаете ли вы себя в положение, где вы не сможете контролировать свою сделку? Если так, то вы чрезвычайно неблагоразумны.

Несколько моментов, которые необходимо понимать:

Сколько пунктов вы готовы проиграть, если ваша сделка потерпит неудачу?

Не находитесь ли вы под влиянием ‘новостей’ или замечаний других людей?

Простой Способ Выбрать Акции

Выбор акций для покупки относительно прост. Эксперты бесплатно делают для вас всю тяжелую работу по проведению фундаментального анализа. Вам необходимо знать лишь название акции. Вы не должны беспокоиться о доходах, итогах, том, что думает ваш брокер или жена, или даже что производит компания.

Описанная ниже стратегия выбора акций применима лишь к акциям, входящим в индекс. Торговые сообщества и макет-мейкеры активно торгуют этими акциями.

Всеми акциями, составляющими главный Индекс, будут интересоваться профессионалы. Синдикаты, как и макет-мейкеры активно торгуют ими. Для нас это хорошие новости, т.к. мы можем видеть результаты их деятельности. Это ключ к выбору акций. Вам совершенно необязательно проводить детальный фундаментальный анализ этих акций: мы считаем, что фундаментальная ценность уже отражена в текущих котировках. Имейте в виду, то, что вы ищите это ‘воспринятая стоимость’ - т.е. ценность для профессиональных трейдеров, их активность по этой акции. Для выбора этой акции вам нужен эталон, то, с чем можно сравнить – родительский Индекс ваш эталон.

При откате родительского Индекса, большинство акций в определенной степени упадет. Однако, вы заметите, что некоторые акции не хотят падать, сопротивляясь снижению, особенно у минимумов рынка. Это подсказка, что такие акции потенциально бычьи. Профессиональные деньги этой своей активностью прямо говорят вам "да, это хорошая акция, потому что мы не продаем ее – фактически, мы ее покупаем”. Это причина, почему акция не падает вместе с Индексом. Слабые акции не имеют поддержки крупных игроков и падают легче; также они не будут повышаться вместе с индексом. Вы убедитесь, что эти принципы работают постоянно.

Вам необходимо выбирать активные акции. Плохо быть пойманным на неходовых акциях, ожидая каких-либо событий. Любая акция, имеющая историю активных колебаний, обладает прибыльным потенциалом при спекуляциях на ней. Акции поднимаются и падают, следуя за родительским Индексом, и было бы логично предположить, что когда акция начинает сопротивляться следованию за Индексом, на это должна быть серьезная причина. Также можно сделать вывод, что если акция не падает вместе с Индексом, это значит, что ей интересуются профессионалы и покупают ее. Покупки не дают акции упасть. Также вы можете перевернуть этот подход и выбрать акции, двигающиеся слабее Индекса, для коротких сделок. См. Рис. 45.

Это недельный график Guinness, акции крупной британской пивоваренной компании. Отдельные акции лучше рассматривать на недельном графике. Однако, для точки входа вам нужен дневной график. Большинство компьютерных программ конвертируют дневные графики в недельные.

Начнем с того, что все голубые фишки имеют профессиональный интерес. Профессиональные деньги активно их накапливают или распределяют, получая доход от разницы цены. Так как Индекс снижается в точке (a) в течение трех недель, большинство акций, лежащих в его основе, должны резко упасть. Однако, при внимательном рассмотрении этих акций, некоторые из них не желают падать. В этом примере:

Guinness в точке (A) является акцией, сопротивляющейся снижению.

В точках (b, c, и d), родительский Индекс делает откат. Однако, Guinness не хочет падать. Эта акция движется сильнее Индекса во всех этих точках. Профессиональные деньги интересуются ей и заняты поглощением продаж на своих собственных счетах – они ждут повышения цен.

На любом сигнале к покупке (низкий объем на даун-дне или тест) на родительском Индексе, можно с уверенностью покупать Guinness.

В точке (e), мы видим очень высокий объем на ап-барах, с обновлением максимума. Это кульминация покупок и после этого, конечно, не стоит ждать повышения цен. Профессионалы используют возможность передать акции, купленные по низким ценам и получить свою прибыль. Торговые сообщества благодарят вас за ваше сотрудничество!

См. Рис. 46

Второй пример движения акции сильнее первого, показывает признаки слабости после длинного ралли:

В точке (a), Индекс (верхний график) ясно движется вниз. Однако, BAA держится.

В (b и c) эта акция не откатывается, она все еще сильнее Индекса.

В точке (d), характер акции меняется. Теперь она слабее Индекса. Индекс делает новый максимум, но BAA не отвечает повышением. Если вы торгуете этой акцией, будьте теперь особенно внимательны. Однако на бычьем рынке, всегда оставайтесь быком. Хотя эта акция показала ослабление, оно не критично, вам правильнее будет переместить стоп под минимум последнего отката.

На минимумах рынка, не ждите, что акции, входящие в Индекс, вдруг развернутся, пока не появится кульминация продаж или что-то вроде ‘встряски’. Большинство акций развернутся, но сначала будут крутиться у минимумов. Сильные акции развернутся в первую очередь, слабые развернутся позже. Поэтому на минимумах Индекс колеблется – день вверх, а следующий вниз. Помните, Индекс может состоять из 100 или даже 500 различных акций.

Выбор Слабых Акций

Как только Индекс начинает ралли, большинство акций начинают движение вверх. Слабые акции не растут вместе с Индексом. Эти акции слабее, и они на вершинах будут первыми кандидатами для продаж, т.е. открытия коротких позиций по ним. Будьте внимательны в этой ситуации. На потенциальных максимумах, разворот индекса может занять некоторое время, потому что рынок на максимумах разворачивается медленнее, чем на минимумах. Почему? Причина в том, что всегда легче купить огромные пакеты акций во время панических продаж на минимумах, чем продать эти акции, после восходящего движения.

Заключение

Для того, чтобы на фондовом рынке постоянно получать прибыль в течение длительного времени, недостаточно просто знать упадет завтра цена или поднимется (хотя при использовании TradeGuider, вы будете более подготовлены к этому). Главное – это ваши торговые навыки. Поэтому к финансовому успеху приводит взаимодействие той своевременной информации, которую дает программа и ваших собственных способностей к размышлению. Учитесь читать рынок, как профессионал, своим умом и попадете в те 5% людей, кто успешно торгует и инвестирует на фондовом рынке.

Хороший трейдер никогда не переносит полную ответственность за свои торговые решения кому-то или чему-то еще. Существует множество независимых брокеров, которые рады будут дать вам совет, есть также огромное количество компьютерных программ, являющихся по заявлению их создателей «лучшими для трейдеров», но, в конечном счете, все решения должны быть на вас. Пока люди будут соглашаться с этими заявлениями, большинство трейдеров и инвесторов будут продолжать искать ‘священный грааль’, или рыночного гуру или независимого брокера, дающего правильный совет. Если вы в состоянии взять ответственность за свои действия на себя и инвестировать время для самообучения чтению рынка, вы навсегда избавите себя от сковывающих и отвлекающих советов, слухов, ‘новостей’, подсказок, математических формул и ‘секретных’ систем.

Существует множество учебной литературы по торговле на финансовом рынке, большинство из этих книг находится в свободном доступе, то есть бесплатные. Но сегодня хотелось бы остановить ваше внимание на книге Тома Вильямса “Хозяева рынков”.

Подробнее о книге "Хозяева рынков"

Данную книгу можно смело назвать одной из лучших по объемно-спредовому . Для тех кто не знает, VSA (Volume Spread Analysis) – вид анализа, основанный на дисбалансе спроса и предложения (спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи, но в даном случае спред - разница между ценой открытия и закрытия бара, или ) в сочетании с анализом объемов.

В книге очень четко и без воды излагается суть метода. Объектом рассмотрения служит фондовый рынок, но все описанные методы применимы и к финансовому рынку.

Фрагмент книги

Но все-таки несмотря на все преимущества книги, надо признать что ложка дегтя имеет место быть. Данное издание просто пронизано рекламой, как торговой платформы Tradeguider, так и брокера, который судя по всему издал эту книгу на русском языке. Но если посмотреть с другой стороны, если бы не было рекламы, то книга была бы скорее всего платной. Тем более книга самом деле стоящая, и так увлекает, что ничего другого на ее страницах не замечаешь.

Я не могу обещать, что прочитав «Хозяева рынков» вы начнете торговать только в профит, или освоите досконально рынок. Нет, конечно. Но то, что прочитав книгу, вы посмотрите на рынок под другим углом, загляните в анатомию рынка – однозначно. К вам придет понимание механики цены, какими методами оперирует крупный игрок и зачем он это делает.

Основной упор книги нацелен не на получение четких сигналов, а на выявление силы, или слабости рынка.

Но все эти знания должны быть отточены на практике. Я вообще считаю, что теория на рынке форекс, впрочем, как и в любой другой сфере, без практики ровным счетом ничего не значит. Только многолетняя практика и отточенные до автоматизма действия принесут ожидаемый результат.
Надеюсь вам понравится книга и принесет пользу. Ссылка чуть ниже.

Применяет свои методы анализа.
В целом, считается, что фундаментальный анализ может дать ответ на вопрос, почему какие-либо события происходят на рынке, в это время, технический анализ отвечает на вопрос, когда произойдет событие. Последнее время широкую популярность нашел метод Volume Spread Analysis , который может позволить ответить на эти оба вопроса.

Не пропустите!

VSA. Что скрывается за аббревиатурой?

Целью VSA можно назвать установление причины, по которой . Известно, что в основе движения курса дисбаланс спроса и предложения на рынке, который могут создать только крупные профи-трейдеры (читай — и ).

В любом виде бизнеса есть свои профи. не исключение. При этом на каждом финансовом рынке есть своя специфика. Это крупные операторы, которые заняты торговлей определенными инструментами. Они не торгуют всем подряд среди валют, акций, фьючерсов, и опционов делают грамотный выбор.

Их деятельность и даже намерения легко заметны при умении правильно читать график. Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

VSA. Ключевые элементы анализа

Эти переменные помогают трейдеру правильно оценить ситуацию и определить фазу, в котором находится рынок. Существует две фазы. Фаза накопления (оптовые покупки), повышение цены, дистрибуция (розничные продажи) понижения цены. Однако большая часть трейдеров-любителей не понимают значения VSA и на сколько важен анализ этим методом.

Возможно, это потому, что недостаточно информации о методе. Однако. Попытки интерпретации графиков без использования данных о торговых объемах всегда приводят к частичному анализу и могут быть причиной неудачи. Важно помнить, что торговый объем лишь часть информации, которая необходима. Вторая часть – это данные графика или правильно сказать ценового спреда каждого бара.

Анализ объема может помочь определить активность рынка во время демонстрации направления ценовым спредом на этом объеме.

Несколько могут объединить движение цены и объем, но этот метод будет иметь свои ограничения.

Например, иногда рынок будет двигаться вверх с высоким объемом, а иногда может произойти то же самое с небольшим объемом. Один и тот же объем цен может пойти в бок или снижаться. Анализ графика по методу VSA помогает выявить и наглядно оценить баланс и дисбаланс предложения и спроса на рынке.

История метода. VSA по сути – это модификация методики, которая была разработана Ричардом Вайкаффом в 1888 году. В 1911 году он стал публиковать еженедельные рыночные прогнозы.

В 1931 году Вайкоффу удалось опубликовать книгу, которая с тех пор много раз была переиздана. Автор не соглашался с теми аналитиками, которые применяли в торговле только графические формации. Он считал, что этого не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал — его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс , которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката. Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Повелители рынков» .

Скачать книгу Хозяева рынка Вильямса

Скачать книги форекс бесплатно вы сможете путем нажатия на одну из этих кнопок:

Вот книги на которые я написал свой обзор, обязательно читайте:

Методика VSA – это универсальный и успешно работающий на всех рынках подход, где у каждого трейдера есть доступ к оперативным данным об объеме.

Как известно множество биржевых рынков имеют информацию о реальном торговом объеме, такой информации нет на рынке Форекс (советую прочитать статью — ). Там объемы основаны на тиках, при чем эти тики только определенного , а не всего рынка.

Это связывают с тем, что Форекс внебиржевой рынок, и реальные цифры торгуемого объема специалисту недоступны. Но это не значит, что на таком объеме не возможно проводить целевой анализ. Объем предоставляет информацию, которая свидетельствует об активности крупных операторов рынка на каждом баре.

Если трейдер определяет, что объем торгов большой, то он может быть уверен, что на рынок вышел крупный участник. В случае небольшого объёма сделки совершают розничные трейдеры и делают они это между собой, а операторы на рынке не участвуют в торгах. Для каждого сценария есть свои , по которым определяется соотношение предложения и спроса, позволяющие трейдеру определить направление движения цены на среднесрочном периоде.

VSA – это универсальная методика, которая не только способна работать на всех рынках, но и на всех диапазонах. Принципы анализа – универсальны. Естественно, если на минутном графике предложение доминирует, то это значит, что последующее движение вниз будет не таким значительным, чем если бы такой результат был бы зафиксирован таким же ростом предложения на дневном графике. Однако результат будет такой же. Цена упадет если будет избыток предложения.

Почему работает метод VSA на форекс?

Cмотреть вебинары

Вот смотрите серию вебинаров по VSA:

Цена актива, на любом рынке всегда будет двигаться, потому что на неё влияют силы предложения и спроса, однако, нужно помнить, что такая зависимость есть и со спросом и с предложением профессиональных операторов рынках.

Рынок двигается вверх, когда объем покупок больше объема продаж. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок будет двигаться вниз. Этот принцип верен, однако предложение и спрос на рынке работают по иным механизмам. Если имеется рынок с восходящим трендом, то объем покупок обязательно должен превышать объем продаж, но объем приобретенных лотов на этом фоне – это не лейтмотив.

Только такой же случай может двинуть рынок выше. Многие трейдеры забыли, что большой объем покупок в фазе накопления – это низкие цены от верха до низа столбца. При этом рост объема покупок профессиональными операторами приходится на графиках на бары, идущие вниз и имеющие большой рост объема.

Согласно VSA силу рынка определяют по нисходящим свечам, а слабость по восходящим. Это положение противоположно тому, что начинающие трейдеры думают о рынке. При сильном нисходящем тренде на рынке должна быть нехватка спроса или (покупок) для поддержки цены.

Единственными участниками рынка, кто способен обеспечить большие объемы покупок, может быть исключительно профессиональный оператор, но они продавали по высоким ценам ранее, на фазе дистрибуции. Продавать профессионалы начинают на восходящем баре, которые имеет большой объем роста.

Поэтому рынок развернется и пойдет вниз. Профессиональные операторы, как правило, купят после плохих известей на нисходящем рынке. Эти новости заставят толпу продать активы, при этом продавать на восходящих барах, когда многие делают это с . В это время профи трейдеры покупают, так работает рынок, однако розничные трейдеры никак не могут взять этот факт в толк.

Методы VSA на рынке

Давайте смотреть: на графике появляется предложение, когда профессиональные операторы применяют для продаж рост цены.

На рисунке ниже будет видно, как рынок растет до бара «1». Можно наблюдать, как на этом баре рос объем. При этом закрылся он в середине. Это признак того, что профессионалы тут продали.

Присмотритесь бару. Если увеличенные объем сделок на баре отражал покупки, то цены накрылись бы не в середине бара. Понятное дело, ведь профессионалы торгуют крупными объемами, они вынуждены продавать на восходящих барах, когда другие покупает.

Часто такое происходит, когда выходят хорошие новости, которые маленьким трейдерам кажутся бычьими и они открывают длинные позиции. У профессиональных операторов может появиться возможность для открытия коротких позиций.

На баре 2 мы видим, как профессионалы продолжают торговать, 3 закрывается с понижением, что подтверждает большой объем продаж двух баров ранее.

Не будьте частью толпы. Не забывайте, о капризности повышения.

Книга Тома Вильямса «Хозяева рынка» – Что такое VSA и зачем он нужен?

О книге «Хозяева рынков»

1. О книге «Хозяева рынков»
2. Зачем мне читать книгу автора Том Вильямс?
3. Заключение. Что такого в этой книге?

В 1931 году Ричард Вайкоффу опубликовал книгу, в которой утверждал, что применять в торговле только графические формации не достаточно для того, чтобы определить сигналы продажи и покупки. Он считал, что его метод значительно более эффективен, чем простой математический анализ.

Далее разработкой этой теории занялся известный фондовый трейдер Том Вильямс, которые добавил в теорию до сих пор не известный ценовой спред. Взаимосвязь его с объемом и новый элемент – цену закрытия. Автор разработал методику, ставшая результатом долгих наблюдений, которые он вел, будучи сотрудником торгового синдиката.

Так он вывел несколько закономерностей и в 1993 году Том Вильямс опубликовал методику в книге «Хозяева рынков». Данный метод описывается как авторский и называется «VSA»- анализ объема диапазона.

В книге описываются основы метода VSA (Volume Spread Analysis), который представляет собой способ анализа рыночной активности и помогает выявлять дисбаланс спроса и предложения, вызванных действиями крупных участников рынка.

Книга, буквально, раскладывает все тренды на части и подробно описывает их анатомию. Книга хорошо дает понять, если кто-то богатый что-то много покупает, то зачем-то он это делает, и лучше встать на его сторону, Вот как раз и идентифицировать эти покупки-продажи Вам эта книга и поможет.

Книга написана в конце 90х годов и переиздавалось потом несколько раз — в 2000м в 2003 и 2010м.

2. Зачем мне читать книгу автора Том Вильямс?

«Хозяева рынков» является учебным пособием по азам торговли на основании объема. Вторая половина книги посвящена демонстрации методики VSA на программе напоминающей терминал мета трейдер и инструментам работы в ней.
Материал данной книги является уникальным с точки зрения литературы переведенной на русский язык о строении рынка. Нигде больше в доступном и простом языке вы не сможете узнать ответы на вопросы:

— Как устроен рынок?
— Каковы законы спроса и предложения в условиях рынка?
— Каковы механизмы взаимодействия через биржу спроса и предложения?
— Как и за счет чего происходит манипулирование ценой?
— Какие методы применяют Маркет Мейкеры и Специалисты в своей деятельности?
— Как избежать простых ловушек Маркет Мейкеров и заработать на этом?

Кроме всего прочего в «Хозяева рынков» достоверно иллюстрируются все приемы, при помощи которых происходят манипуляции валютного инструмента. Эти приемы работают на всех рынках до сих пор и не имеют срока старения. Из данных методик фактически выросло направление Прайс Экшн (торговля по паттернам).

Даже не смотря на то, что в форексе нет объемов, вам стоит прочитать эту книгу. После ее прочтения, вы полностью поменяете свое видение на рынок. Это позволит вам сразу же сократить убытки практически до нуля и не попадать в банальные ловушки, где раньше вы систематически получали убыток. Для многих трейдеров эта книга станет откровением, поможет изменить свой взгляд на рынок и сделает их торговлю более профессиональной.

Советую прочесть очень познавательную и интересную книгу .

3. Заключение. Что такого в этой книге?

Данная книга, по праву, считается одной из лучших книг по объемному анализу рынка. Ее автор, опытный трейдер с мировым именем. Который продолжительное время был трейдером в торговом синдикате и знает “рынок изнутри”.

В книге «Хозяева рынков» описываются основы метода VSA (Volume Spread Analysis), который представляет собой способ анализа рыночной активности и помогает выявлять дисбаланс спроса и предложения, которые вызваны действиями крупных участников рынка.

Метод VSA сочетает взаимосвязь трех показателей, определяющих предложение и спрос, а так же возможное направление развития графика. К этим показателям относятся:

Объем торгов на ценовом баре.
Ценовой диапазон бара (спред)
Цена закрытия бара.

Книга написана так просто, что начинаешь удивляться, незамысловатости истинного смысла всех покупок и продаж. Она учит читать правильно график, думать что сейчас происходит вообще на рынке. В ней рынок показан не через призму паттернов и алгоритмов, а как взаимодействие и противоборство покупателей и продавцов.

Автор очень настаивает на том, чтоб мы правильно учились читать и понимать рынок, а не просто тупо заучиваться какие-то сетапы. При умении правильно читать график вы легко поймете деятельность и даже намерения участников рынка.

Напоследок скажу только одно, расценивайте эту книгу, как указатель на нужное для вас направление. Конечно, придется перелопатить еще кучу информации, прежде чем вы сможете назвать себя успешным трейдером. Зато, прочтя эту книгу, вы хотя бы будете знать в какую сторону копать.

Основа рыночных отношений – это баланс предложения и спроса. Метод Volume Spread Analysis (Анализ Объема Спреда) или сокращенно – VSA, базируется на их дисбалансе. Под спредом на валютном рынке понимают разницу между ценой открытия бара и ценой его закрытия. В книге, о которой далее пойдет речь, очень толково и доступно описан этот метод. Изучив её, вы сможете более точно прогнозировать поведение цены и определять сигналы входа в рынок.

Книга знакомит читателя с основами VSA анализа . Анализируя с его помощью активность крупных рыночных игроков, можно выявить дисбаланс цены, спровоцированный их действиями. Этот анализ поможет трейдеру предсказать поведение рынка в будущем.

Метод VSA

Ричард Вайкофф – известный рыночный гуру, один из создателей классических методов анализа рынка и теории прогноза. В своей книге, выпущенной в 1931 г., он доказывал, что для определения сигналов графических формаций недостаточно. Свой метод Вайкоффу считал эффективнее математического анализа.

Позже эту тему доработал Том Вильямс – трейдер фондовой биржи, сотрудник одного из торговых синдикатов. Он ввел новые понятия – «ценовой спред» и «цена закрытия», обозначил их взаимосвязь с объемами торговли. Ряд выявленных им закономерностей лег в основу его методики «VSA». Известность она получила в 1939 г., после выхода в свет книги «Хозяева рынка».

Преимущества метода VSA

Для определения поведения рынка и баланса между предложением и спросом, метод VSA учитывает взаимосвязь следующих показателей:

Цену закрытия бара;
Объем торгов ценового бара;
Диапазон цены бара (иначе – спред).

Из книги Тома Вильямса вы почерпнете знания, которые едва ли сможете найти в другой литературе по биржевой торговле. Она откроет вам тайны, касающиеся объемов и цен, механизмов и закономерностей, двигающих цены и рынок.

Из книги вам станет понятно, зачем богатые участники рынка много покупают или продают. Вы узнаете, как правильно идентифицировать их действия.

Любой процесс обучения предполагает наличие необходимой литературы под рукой и помощь наставника. Трейдер-учитель Академии Форекса изменит ваше видение рынка. Вы больше не будете попадать в ловушки рынка, и проседать в убытке. Ваши действия станут обдуманными, а не импульсивными. Мы научим вас тоньше чувствовать рынок и лучше разбираться в его механизмах:

Трейдеры Академии Форекса хорошо знакомы с методикой VSA. Наш трейдер-наставник научит вас чувствовать рынок и увеличивать число прибыльных сделок.

Свой метод Том Вильямс излагает применительно к фондовой бирже. Многолетняя практика доказала, что он хорошо работает и на рынке финансовом. Демонстрации методик VSA посвящена вторая половина книги. Они сделаны в программе, схожей с терминалом Metatrader, с использованием аналогичного ему набора инструментов.

На каждое ваше предложению купить найдутся тысячи предложений о продаже. У маркетмейкера целая «книга» заявок, полученных задолго до вашего входа в рынок. Они будут реализованы на определенных ценовых уровнях. В процессах накопления и распределения маркетмейкеры играют главную роль. Когда они делают свои деньги, пренебрегать объемами их сделок нельзя.

Накопление и распределение

В противостоянии продавцов и покупателей на бирже выигрывает «толстосум», а проигравший наблюдает движение цены против себя. Сделки людей из толпы никак существенно не влияют на движение рынка, их проглатывают крупные игроки.

Метод VSA рассматривает поведение цены и объемы. Поведение цены определяет рост объемов, движущих тренд в нужную сторону. Это можно назвать ключевым принципом VSA. В «маневре по зарабатыванию денег» цена внезапно начинает движение, вытряхивая толпу, предвосхищая движение тренда.

Не будьте одним из «толы». Обратите внимание на бесплатное предложение Академии Форекса – освоить торговую стратегию «Снайпер»:

Без индикаторов, простая и доступная к пониманию, стратегия «Снайпер» уже за первый месяц использования разгонит ваш депозит свыше 57%. Будьте вооружены надежной стратегией, чтобы не пасть жертвой в схватке с хищниками валютной биржи.

В своей Том Вильямс рассматривает поведение рыночных игроков именно в ракурсе «хищник – жертва». Он классифицирует стадии рынка, описывает маневры вытряхивания толпы – предшественники сильного движения рынка. По Вильямсу, развороту крупных рынков предшествуют две фазы.

1) Накопление – фаза рынка с тенденцией разворота тренда вверх, она происходит на нисходящем тренде или во флете. Для этой фазы характерно появление на графике длинных теней – пин баров , бычьих отрицаний. Это свидетельства прихода покупателя.

Нисходящий тренд

Эта фаза на нисходящем тренде протекает в конце нисходящих импульсов. Маркетмейкеры открывают здесь баевые сделки, охватывая целую зону цен. Накапливая, они точно знают, какой профит их ожидает в будущем:

В прикладном применении VSA, фаза накопления на нисходящем тренде – не лучшее время для открытия Buy-позиций. Новички часто не могут отличить накопление от медвежьего объема. Они входят в рынок на высоких объемах нисходящего тренда, не дождавшись сигналов подтверждения смены его направления:

О накоплении, а также о замедлении, окончании и развороте нисходящего тренда свидетельствует:

Падение угла наклона импульсов (когда каждый новый импульс становится более пологим);
Падающий угол не дает серьезного обновления цены (когда расстояние между ценой предыдущего и обновленного минимумов уменьшается);
Угол верхних импульсов становится круче вверх.

Во флете наблюдайте за действиями маркетмейкера у нижней и верхней границы тренда. Он может покупать на нисходящих импульсах для разворота рынка вверх или продавать, намереваясь пробить линию поддержки.

Наличие длинных теней у линии поддержки говорит о том, что он покупает. Важно обращать внимание на минимумы и максимумы в совокупности с объемами. Это подскажет вам, чем заняты крупные игроки – покупками или продажами. При выходе из флета рынок разворачивается в ту сторону, куда они его и направляют.

Пример накопления и выхода из флета в восходящий тренд

Во флете и при выходе из него, на откате уже сформированного тренда, следует открывать короткие позиции. Эта осторожность даст трейдеру преимущество в виде укороченного стоп лосса и запаса цены.

2) Распределение – тенденция разворота рынка вниз на восходящем тренде.

Маркетмейкер здесь продает крупные объемы по верхам восходящих импульсов. Пробитие последнего минимума говорит о развороте рынка и возможности продавать. Если пробития не произошло или есть ложный сигнал, трейдер может покупать:

Подводим итоги

Книга Тома Вильямса является хорошим ориентиром для новичков. Прочитав её, вы не сразу сможете торговать без ошибок, но самые грубые и важные ошибки вы уже точно не допустите. Автор показывает рынок в ракурсе взаимодействия его участников. Научившись правильно читать график, для вас будет более понятна и предсказуема их деятельность.